بانکداران
خبر فوری :
منو اصلی

کد خبر: 22214

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱

مدیریت ریسک در بانکداری حیاتی است

– با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی ...

مدیریت ریسک در بانکداری حیاتی است

با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.

به گزارش گروه بانک و بیمه ، امید محمد رحیم نیا، رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در رابطه با اینکه ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی می باشد، گفت: فعالیت‌های بانکی همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی بر بستری از عدم اطمینان قرار دارند به طوریکه در اکثر موارد پیامد فعالیت‌های بانکی به ویژه اعطای تسهیلات و احتمال به ثمر نشستن اهداف از پیش تعیین شده بانک از ارائه تسهیلات، به طور قطع و یقین روشن نمی‌باشد.

وی افزود: بانک‌ها صرف نظر از اهداف مورد نظر خود، در معرض این نااطمینانی‌ها قرار دارند. به عبارت دیگر ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی است.

محمد رحیم نیا درخصوص اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری خاطرنشان کرد: از این رو، عملکرد اقتصادی و ایجاد ارزش در بانک‌ها به کیفیت ارائه خدمات مالی و کارایی مدیریت ریسک بستگی داشته و مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است و استقرار آن منجر به کاهش زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک معاملات شده و موجب ارتقای سطح عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دارائی‌ها و ثروت سهامداران و سایر ذینفعان و در نتیجه افزایش اعتبار بانک و تثبیت سیستم بانکی می‌گردد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در خصوص معرفی ساختار مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در بانک صنعت و معدن کمیته‌های فرعی “مدیریت ریسک اعتباری”، “مدیریت ریسک عملیاتی و تطبیق” و “کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک (ALCO)” تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در زمینه ریسک بانک وظیفه پایش، اندازه‌گیری، کنترل و تهیه گزارش‌های مختلف جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک را عهده‌دار می باشند.

وی در ادامه گفت: در این میان اداره بررسی و کنترل ریسک به عنوان تسهیل گر جریان اطلاعات از کمیته های فوق الذکر به کمیته عالی مدیریت ریسک و نیز هدایت کننده راهبردها و تصمیمات متخذه در سطوح مدیریت ارشد به بدنه سازمان و در نهایت کمک به تصمیم سازی در زمینه مدیریت بهینه انواع ریسک های بانکی عمل می نماید.

محمد رحیم نیا همچنین به گزارش‌های ماهانه بررسی وضعیت ریسک بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: این گزارش‌ها که مشتمل بر تحلیل‌های مختلفی از وضعیت بانک در ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار می‌باشد به صورت مستمر و ماهانه تهیه می‌گردد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در این گزارش در حوزه ریسک اعتباری؛ بررسی وضعیت پرتفوی اعتباری بانک به تفکیک تسهیلات و اعتبارات و به تفکیک ارزی و ریالی، بررسی وضعیت ریسک اعتباری شعب، بررسی ریسک تمرکز در صنایع گوناگون، در حوزه ریسک نقدینگی؛ نسبت‌های دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها، دارایی‌های نقد به سپرده‌های دیداری، نسبت مجموع سپرده‌ها به کل بدهی‌ها، نسبت مانده تسهیلات به کل سپرده‌ها، نسبت کل مصارف به منابع و تحلیل شکاف نقدینگی بانک برای پایش ریسک نقدینگی و در نهایت در حوزه ریسک بازار نیز، وضعیت باز ارزی بانک و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی براساس ارزهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی به اعلام فعالیت های حوزه ریسک بازار پرداخت و بیان داشت: پایش روند حرکتی اسعاری که عمده پورتفوی ارزی بانک را تشکیل می‌دهد و همچنین تحلیل بازار طلا، سکه، نفت و اهم صنایع بورسی نیز از جمله فعالیت‌هایی است که در حوزه ریسک بازار به طور منظم انجام می‌شود .

محمد رحیم نیا اظهار کرد:همچنین گزارش‌هایی مشتمل بر روند تغییرات ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار معمولا بصورت ۶ ماهه و سالانه تهیه و در جلسات کمیته عالی مدیریت ریسک ارائه می‌گردد.

ریسک اعتباری

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای ست که بانک با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه عمده دارایی‌های بانک صنعت و معدن، تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌باشد، ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای است که بانک با آن مواجه است.

وی افزود: هرگونه خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان و به عبارتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی و وجود موانع در انجام تسویه) ریسک اعتباری نام دارد.

محمد رحیم نیا در ادامه عنوان داشت: همچنین نظر به لزوم تداوم انجام اقدامات اجرایی خواسته شده در نامه شماره ۱۶۷۶۲۲ مورخ ۲۲ شهریور۹۳ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص انجام آزمون بحران ، در ادوار زمانی مختلف این آزمون در حوزه ریسک های اعتباری و نقدینگی انجام و نتایج محرمانه آن در اختیار اعضاء محترم هیأت مدیره قرار می گیرد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن گفت: در خصوص آزمون بحران ریسک اعتباری ، شوک وارده ، بصورت انتقال ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات سررسید گذشته به سرفصل مطالبات معوق فرض شده و در هر حالت آثار آن بر نسبت کفایت سرمایه بررسی می شود.

وی تصریح کرد: در مورد آزمون بحران ریسک نقدینگی نیز با فرض اینکه ۱۰ ،۲۰ و یا ۳۰ درصد سپرده ها بصورت ناگهانی از بانک خارج شوند پیامد آنها بررسی می شود.

تسهیلات و تعهدات کلان

در ادامه محمد رحیم نیا درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان بانک نیز به مواردی اشاره کرد و افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۶ آبان ۹۲ بانک مرکزی، مشتریانی که مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از ۱۰% سرمایه پایه بانک باشد، تسهیلات و تعهدات آنها از نوع کلان محسوب می‌گردد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: طبق بخشنامه مذکور حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از ۸ برابر سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بر این اساس گزارش تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی حدود به طور ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می‌گردد.

ریسک نقدینگی

وی ریسک نقدینگی را میزان عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت نامید و درخصوص هدف مدیریت ریسک نقدینگی گفت: هدف از مدیریت ریسک نقدینگی، پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره یا غیرمنتظره اقلام ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.

محمد رحیم نیا عنوان داشت: نظارت بر ریسک نقدینگی شامل برنامه‌ریزی و کنترل درست نقدینگی تحت الزامات داخلی بانک مستلزم تعیین برخی معیارها و حدود مناسب برای هر یک از این معیارها می‌باشد که به صورت هفتگی توسط کمیته مدیریت دارائی و بدهی (ALCO) صورت می پذیرد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن افزود: بررسی ساختار زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، بررسی انواع نسبت‌های نقدینگی جهت اطمینان از پرداخت تعهدات، میزان نگهداری دارایی‌های نقد در خصوص کفایت نقدینگی بانک، بررسی تغییرات نرخ سود، بررسی ساختار و ثبات سپرده و پیش‌بینی جریان‌های نقدینگی آتی از جمله این موارد هستند.

وی خاطرنشان کرد: عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها بخش جدایی ناپذیر فعالیت بانکداری است. نکته مهم، دامنه و اندازه شکاف سررسیدها است که در صورت وجود بحران، بانک تا چه مدت می‌تواند پابرجا بماند.

ریسک عملیاتی

محمد رحیم نیا در پاسخ به اینکه هدف از اجرای ریسک عملیاتی در بانک صنعت و معدن چیست، بیان داشت: بانک صنعت و معدن ریسک عملیاتی را مطابق پیمان بازل ۲، به عنوان ریسک زیان ناشی از نواقص احتمالی در فرآیندها و روش‌ها، فرآیندهای مربوط به درون سازمان، رویدادهای سیستمی و در نهایت رویدادهای خارج بانک، تعریف می‌کند.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: هدف این بانک از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله بعد کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا بانک جهت اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، با استفاده از روش‌های پایه و استاندارد اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی نموده است.

ریسک بازار

وی همچنین درباره وضعیت کنونی ریسک بازار در بانک افزود: ریسک بازار، در واقع ریسک تأثیر پذیری ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه از نوسانات در بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و قیمتها می باشد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان داشت: طبق تعریف بانک تسویه بین الملل (BIS) اجزاء اصلی ریسک بازار عبارتند از :۱٫ ریسک بازار سهام ۲٫ ریسک نوسان نرخ بهره ۳٫ ریسک نوسان نرخ ارز ۴٫ ریسک نوسان قیمت کالا .

محمد رحیم نیا تصریح کرد: با توجه به منع بانک های دولتی به نقش آفرینی در خرید و فروش سهام و نیز کالاهای با ارزش و نیز تکلیفی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، ریسک بازار در حال حاضر تنها از منظر دارایی ها و بدهی های ارزی می تواند سرمایه و در نهایت حقوق صاحبان سهام را در معرض تهدید قرار دهد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در ادامه خاطر نشان کرد: لذا با استفاده از تکنیک ارزش در معرض خطر (Value at Risk) و با درجه اطمینان ۹۵ درصد میزان دارایی در معرض خطر از محل دارایی ها و بدهی های ارزی در دوره ای زمانی مختلف محاسبه و به اعضاء محترم هیأت مدیره گزارش می شود.

همکاری تنگاتنگ با مدیریت بین الملل و تجهیزمنابع

وی درخصوص عملکرد مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن در دوران پسابرجام عنوان داشت: با عنایت به تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در زمستان ۱۳۹۴ و لغو یا توقف تحریم‌ها و آغاز فعالیت‌های کارگزاری، رعایت طیف وسیعی از قوانین، مقررات و استانداردها در خصوص مدیریت ریسک در دستور کار بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک قرار گرفت.

محمد رحیم نیا اظهار کرد: به گونه ای که از رهرو تعامل سازنده اداره بررسی و کنترل ریسک با همکاران مدیریت بین الملل و تجهیز منابع ایفای نقش فعالانه در ارائه گزارشهای مورد درخواست طرفهای بین المللی طی ۱۲ ماهه گذشته شاهد افزایش تمایل بانکهای آسیایی و اروپایی جهت برقراری رابطه مجدد کارگزاری با بانکهای ایرانی بوده ایم.

اخذ رتبه اعتباری

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن به رتبه‏بندی اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رتبه‏بندی اعتباری بانک‌ها یکی از ابزارهای مهمی است که بر تصمیم متعاملین حقیقی و حقوقی بانک‌ها چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‏المللی جهت فراهم‏آوری امکان برقراری رابطه تجاری و مالی در کنار خاطری آسوده بسیار تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: در عرصه بین‏الملل، سرمایه‏گذاران مختلف همواره در جستجوی بانک‌ها و مؤسسات مالی با رتبه اعتباری بالا می‌باشند تا با خرید اوراق قرضه منتشره یا سهام و یا حتی مشارکت در پروژه‏های مختلف عمرانی، سرمایه‏گذاری خود را تضمین نمایند.

محمد رحیم نیا افزود: در واقع به واسطه رتبه اعتباری مأخوذه امکان ترسیم نقشه راه چگونگی انتشار اوراق قرضه توسط این بانک با نرخ مناسب و البته جذاب برای سرمایه‏گذاران بین‏المللی جهت تأمین مالی یک یا چند پرو‍ژه ملی، تسهیل‏گری در خصوص اخذ وام سندیکایی برای برخی پروژه‏های زیرساختی کشور با مشارکت بانک‌های اروپایی، امکان جذب منابع خارجی با قیمت مناسب فراهم خواهد شد.

رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، اخذ رتبه اعتباری از یکی از شرکت‌های معتبر رتبه‌بندی دنیا بعنوان یکی از اهداف بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ مورد توجه خاص مدیریت ارشد بانک قرار گرفت، که در نهایت با پیگیری‌ها و تلاش مستمر، در پی اولین رتبه مأخوذه در سال ۱۳۹۴ ، در زمستان سال ۱۳۹۵ نیز دومین رتبه اعتباری بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک رتبه کشوری (BB-) از شرکت Capital Intelligence اخذ گردید. براساس رتبه‌بندی این موسسه، چشم انداز رتبه اعتباری بانک در بلندمدت با ثبات (Stable Outlook) و امتیاز حمایتی (Support) 2 ارزیابی شده‌است.

کد کوتاه شده لینک :

http://bankdaran.com/?p=22214
دیدگاه کاربران
*

ایمیل شما برای همه نمایش داده نخواهد شد.

*

از نوشتن نظرات با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

*

از ارسال نظرات غیر مرتبط با متن خبر , تکرار نظرات دیگران , توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمائید.

*

نظراتی که حاوی تهمت و بی احترامی به مقدسات مذهبی , ادیان الهی , مسئولان کشوری , اقلیت های قومی و مذهبی و مغایر با عرف و قوانین جاری کشوری باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال دیدگاه

*

*

*

پربازدیدترین ها
  • روز
  • هفته
  • ماه
  • سال
  • آخرین اخبار بانکداری

    ردپای ویژه‌خواری و دلالی در نظام ارزی

    انتصاب جدید در موسسه کاسپین

    معاملات ارز در بازار سرمایه منتفی شد

    ارز دیجیتال ابزار اصلی دورزدن تحریم

    دردسر تازه مسکن مهر پردیس

    فردوسی پور تحریم می شود؟ / تکذیب فغانی به کناره گیری

    نرخ مبادله‌ای دلار،یورو و پوند رشد کرد

    بانک مرکزی ۷۰ تن سکه پیش‌فروش کرد

    ۵ رویداد مهم اقتصادی در روزهای آینده

    حضور کارکنان پست‌بانک‌ در جشن ولادت حضرت فاطمه‌

    دلار رکورد زد

    بیت کوین یک دستگرمی

    پروژه‌های برد-برد در پایتخت طراحی می‌شود؛ نسخه علاج بیماری شهر فروشی در تهران

    مصوبه مهم اروپا با بروزرسانی قوانین مسدودساز و مقابله با تحریم ایران

    قفل شدن بازار با نرخ دلار آزاد

    مجمع استانی مدیریت شعب هرمزگان برگزار شد

    تداوم خرید طلا توسط بانک های مرکزی

    پیش‌بینی بازارهای مالی در سال ۹۷

    همکاری بانک ملی و فروشگاه رفاه توسعه می یابد

    اعلام ساعت کاری ستاد و شعب بانک ایران زمین

    خانه‌اولی‌ها حتما بخوانند؛‌ راه استعلام ثبتی آپارتمان‌ها قبل از خرید چیست؟

    استفاده هکرهای روسی از بیت کوین برای دخالت در انتخابات آمریکا

    ریزش قیمت سکه /دلارگران شد

    اخبار جدید از پرونده موسسه ثامن‌الحجج

    داروی گران‌قیمت بیماران پیوند کلیه رایگان شد

    قدردانی بانک مرکزی از عملکرد بانک سامان

    زمان تحویل سکه‌های پیش فروش اعلام شد

    قیمت‌ مسکن درحال حاضر واقعی است

    امضای تفاهم‌نامه بین تأمین اجتماعی و معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور

    قیمت طلا ارزان تر می شود؟

    افسار بانک‌ها رها شده است

    سکه چقدر گران شد؟

    مدیران بانکی امروز به مجلس می‌روند

    وضعیت مسکن در فصل بهار چگونه بود؟

    بلاتکلیفی وضعیت مصادره ۵۰۰ بیت کوین ایرانیان توسط دولت فدرال آمریکا

    سکه ۱۳۰ هزار تومان گران شد

    ادامه بانک های مرکزی جهان به خرید طلا

    معرفی دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات بانک رفاه

    نتیجه مجمع سالانه "وبانک" / عملکرد سال مالی قبل و برنامه های مهم

    توزیع ارز مسافرتی را متوقف کنید

    زمان واریز یارانه تیرماه مشخص شد

    مسیر جدید استعلام برای وام نوسازی بافت فرسوده

    دپارتمان های دانشگاهی، طرح تازه بانک ملی

    بانک مرکزی باعث پیش‌فروش ۷۰ تن سکه شد

    وقت اصلاح قیمت‌ها در بازار سکه؟

    گروه عملیاتی ترامپ برای رسیدگی‌ به جرایم ارزدیجیتالی

    بیمه دی موفق به کسب جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد

    تمام خودروهای پژو ۲۰۰۸ ثبت نامی تحویل مشتریان می شود

    بیمه نامه آتش سوزی " حامی ما " توسط بیمه "ما" ارائه می‌شود

    قیمت بیت کوین می‌تواند تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۶۰,۰۰۰ دلار برسد!

    آگهی دعوت به مجمع عمومی بیمه دی

    برنامه "ذوب " برای انتشار اوراق سلف ۳۰۰ میلیاردی/ پیش بینی سود و انتظار ارزی

    تجربه سفری آرام و لذت‌بخش با بیمه‌های مسافرتی بیمه ملت

    همراه بانک صادرات ایران حلقه اتصال میلیون‌ها حساب سپهری

    چند سناریو از تخلفات در سامانه ثبت سفارش واردات خودرو

    ۲ راهکار جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک ها

    جایزه ملی مسئولیت اجتماعی به بانک ملی رسید

    دعوت به مجمع عمومی بیمه کارآفرین

    مشارکت بانک ملی در خصوصی سازی سهام شرکت ها

    لیست قیمت فروش آپارتمان در منطقه هفت تهران + جدول

    مصادره ۵۰۰ بیت کوین افراد ایرانی توسط دولت آمریکا

    کارت اعتباری جدید بانک سامان برای خرید کالای ایرانی

    بررسی ادغام ۵ بانک‌ نظامی در بانک سپه

    برق ۵ساختمان مرکزی بانک‌ها قطع شد

    ارتباط پنالتی و جام جهانی با زندگی / درس هایی برای سهامداران و …

    فعال شدن ثبت شماره «شبا»

    افزایش سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌ها

    دلالان قیمت سکه را افزایش دادند

    جبران زیان ۳۱ میلیاردی آتش سوزی کارخانه زغالشویی طبس توسط بیمه ایران

    به پرداخت ملت صدر نشین تراکنش ها

    شایعات قیمت سکه را گران کرد!

    به مرگ بسیاری از ارزهای دیجیتال نزدیک می‌شویم!

    کسادی بازار مسکن در تیرماه

    وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، در یک موضع واحد به دنبال خدمت به مردم هستند

    تبلیغات
    طراحی سایت سئو